ローソク足研究所

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バルサラの破産確率って何だっけ?大切な数字はこの3つ

 

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どーも!最近の寒暖差について行けず厚着しては汗だくになり痩せて来た(?)と思っているともです!

 

今日は破産する確率についてのお話です。

ぶっちゃけトレード資産全焼の経験者(2回も)である私からするとなんで最初からこの『バルサラの破産確率』を早めに知らなかったのかと後悔しています。

 

なので…この記事に気付いたあなたはラッキーです!

 

結論としてはバルサラの破産確率を知る事で自分のトレードは長く続ける事が出来るのか?がわかるようになります。

 

ぜひバルサラの破産確率について学んでいきトレードの見直しをしてみましょう!!

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バルサラの破産確率で大切な数字が3つあります。

 

  1. リスクにさらす資産率
  2. 勝率
  3. 損益比率

 

の3つになります。この3つを自分のトレードから割り出して破産確率を求めて自分のトレードを見直してみましょう。

 

関連記事リンク

www.candle-stick-lab.com

 

バルサラの破産確率とは

バルサラの破産確率はナウザー・バルサラという数学者が破産する確率について考えた統計学に由来するものです。

 

ネット上で『バルサラの破産確率』と検索すると画像で破産確率表が出てきますが、【リスクにさらす資産率】にバラつきがあるため、あまり役に立ちません。

 

破産確率がどう言ったものなのか?をシンプルな話でいくと

 

10,000円持っていたとします。

 

コイントスをして裏表を言い当てて勝ったら5,000円が手に入り、負けた場合は5,000円失うというルールで勝負をつけていくとします。

当然ですが初っ端から2連敗してしまうと試合終了です。

 

諦めなくても現実は厳しいものでどうもがいても試合終了です。

 

コレが勝ったら100円で負けたら70円だったら?コイントスの勝率は50%に収束していきますが、コレがじゃんけんやサイコロの目だったら?

 

勝敗の損益の数字にバラつきがあってもバルサラの破産確率を求める事で持ち金がゼロになる破産する確率を求めるのがバルサラの破産確率になります。

 

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リスクにさらす資産率

資産100%に対して一回のトレードで何%の損失に抑えているか?

 

 

100,000円の資金に対して損失が2,000円の場合2%

 

勝率(トレードの総回数とから勝率を割り出す)

 

勝率も計算式で割り出していきます。

 

勝った回数 ÷ 総トレード数 × 100 = 勝率(%)

 


10回のトレードで勝った回数が6回だとすると

6÷10×100=60%

 

15回のトレードで勝った回数が7回だとすると

7÷15×100=46.7%

 

となります。

自分の過去トレードの記録から勝率を見直して

 

損益比率

 

利益÷損失=損益比率

 

損益比率は『リスクリワードレシオ』と呼ばれ利益と損失のバランスを示しています。

 

この数字が1より大きくなれば利益が出ており、小さければ損失が大きくなっています。

 

過去のトレードの利益にバラつきがあるので平均の比率を出すと計算がしやすくなりますよ。

 

総利益÷利益を出した回数=平均利益

総損失÷損失を出した回数=平均損失

 

平均利益÷平均利益=平均損益比率

 

1回目は4,000円の利益

2回目は2,000円の利益

(4,000+2,000)÷2=3,000

 

3回目は1,000円の損失

4回目は3,000円の損失

(1,000+3,000)÷2=2,000

 

この場合の平均利益は3,000円となり平均損失は2,000円となります。

3,000÷2,000=1.5となり平均損益比率は『1.5』となります

 

計算に便利なサイトリンク


以下のリンク先で3つの数字を入れ込むと即座に破産確率を出してくれます。

 

リンク:バルサラの破産確率の計算機を使って自分のルールの強度を確かめよう

 

破産確率が低い方が良いと言うよりかは0%を目指すようにしていきます。また、破産確率が100%となる場合はトレードに無理があるという証拠です。

 

トレード人生を長くする補足として

トレードでは利益は〇〇円だけでなくpipsも影響して利益が決まってきます。

 

大切な事は相場の状況によってロット数を変動させる事【リスクにさらす資産率】に気をつけてトレードする事です。

 

例で2%を出しましたが10万円の2%は2,000円ですが、1回目で負けてしまうと資産は9万8,000円です。

 

9万8,000円の2%は1,960円です。

 

元の資産率のまま2,000円のリスクを負っていくと破産の道を辿りますが、現在の資産から計算をしてく事でよりトレードを長く経験できるようになり利益を出す機会(チャンス)に出会う確率は高くなります。

 

トレード人生は長くするようにルール作りをしてギャンブルトレードに陥らないようにして行きましょう。(自戒w)